版本:V1.0
適用時機:
任何時段皆適用。
交易原理
新股上方無壓,如站上上市櫃第一天之高點,理應直奔月球。如果連該高點都站不上,已顯示其基本面有問題,或上市價訂得太高。
選股條件
新上市、上櫃股。
進場
40日內若收盤價高於「上市(櫃)日最高價」3%則以收盤價買進。
加減碼
使用《老農施肥術》,最大部位數:6
賣出
1. 初始停損點為收盤價低於「上市(櫃)日最高價」3%。
張靜初 2. 期間最小漲幅:5日內若獲利未達14%則以當日收盤價強迫出場,但如果是當時的強勢股或符合CMGROS則應該續抱(因「期間最小漲幅」的本意隻是用來判斷強弱),賣出後如出現「上升三法」或「量縮拉回再突破」等情形,可考慮接回,接回後使用ma5出場。
3. 浮動停利點:當符合「期間最小漲幅」改為收盤跌破ma5出場,
4. ma5出場指低於前日5日均線* 0.96 則賣出,停利點不下移。
測試
測試期間:2011/1/1~2012/6/31新股共191筆,符合進場條件交易67筆。
最大部位數 | 交易筆數 | 期望值 | 持股天數 | 季期望值 | 總獲利 | R期望值 | 勝率(%) |
1 | 67 | 6.41 | 6 | 59.83 | 429.8 | 1 | 59.7 |
2 | 102 | 6.74 | 5 | 69.46 | 687.63 | 1.33 | 59.8 |
3 | 123 | 7.15 | 5 | 73.77 | 879.04 | 1.43 | 60.16 |
4 | 136 | 7.25 | 5 | 73.45 | 985.44 | 1.47 | 60.29 |
5 | 147 | 7.02 | 5 | 71.65 | 1031.7 | 1.44 | 60.54 |
6 | 154 | 6.72 | 5 | 69.28 | 1034.61 | 1.42 | 59.09 |
分析
Eric 1. 2011年與2012年應屬空頭盤,測試得出之勝率與期望值為所有短線系統中最佳者。
2. 以上屬短線系統,若波段操作,亦可觀察出新股大漲的機率比較高,可觀察2012年年出新上市股如下之表現:
1259 1586 1589 1591 2722 2724 2727 3105 3599 3646 3658
4130 4142 4154 4728 4958 4979 4994 5215 5871 6130 8171 8406 8432
3. 新股其上方壓力較輕,可視為一有利條件。
測試明細紀錄
stockid | stkname | 上市日 | 買日 | 買價 | 賣日 | 賣價 | 賺賠(%) | 天數 |
4130 | 健亞 | 2012/1/12 | 2012/1/30 | 23.00 | 2012/2/21 | 39.25 | 70.70 | 17 |
4966 | F-譜瑞 | 2011/9/13 | 2011/9/14 | 198.00 | 2011/10/5 | 332.50 | 67.90 | 15 |
4958 | F-臻鼎 | 2011/12/26 | 2012/1/5 | 55.80 | 2012/2/16 | 92.10 | 65.10 | 23 |
910801 | 金衛 | 2011/1/24 | 2011/1/25 | 12.75 | 2011/2/10 | 18.70 | 46.70 | 6 |
3176 | 基亞 | 2011/11/23 | 2011/11/29 | 25.80 | 2011/12/14 | 36.55 | 41.70 | 11 |
4994 | 傳奇 | 2011/12/13 | 2012/2/4 | 195.50 | 2012/3/6 | 275.50 | 40.90 | 21 |
3379 | 彬台 | 2011/10/20 | 2011/10/25 | 44.40 | 2011/11/10 | 60.40 | 36.00 | 12 |
910708 | 新傳媒 | 2011/7/19 | 2011/7/21 | 14.70 | 2011/8/8 | 19.05 | 29.60 | 12 |
1586 | 和勤 | 2012/1/9 | 2012/1/30 | 20.85 | 2012/2/17 | 26.30 | 26.10 | 15 |
8171 | 天宇 | 2011/12/19 | 2012/2/8 | 24.90 | 2012/2/15 | 29.50 | 18.50 | 5 |
1595 | 川寶 | 2011/10/4 | 2011/10/14 | 55.40 | 2011/10/21 | 64.90 | 17.10 | 5 |
4979 | 華星光 | 2011/12/12 | 2011/12/29 | 23.50 | 2012/1/5 | 26.50 | 12.80 | 5 |
3698 | 隆達 | 2011/9/29 | 2011/10/7 | 18.85 | 2011/10/17 | 21.20 | 12.50 | 5 |
8406 | F-金可 | 2012/4/27 | 2012/4/30 | 241.50 | 2012/5/8 | 271.00 | 12.20 | 5 |
8410 | 森田 | 2011/2/23 | 2011/3/7 | 72.20 | 2011/3/14 | 80.60 | 11.60 | 5 |
1589 | F-永冠 | 2012/4/27 | 2012/5/2 | 55.90 | 2012/5/9 | 62.10 | 11.10 | 5 |
3529 | 力旺 | 2011/1/24 | 2011/1/26 | 118.50 | 2011/2/10 | 131.50 | 11.00 | 5 |
4974 | 亞泰 | 2011/11/29 | 2012/2/3 | 28.80 | 2012/2/9 | 31.40 | 9.00 | 5 |
5215 | F-科嘉 | 2011/12/26 | 2012/1/18 | 43.10 | 2012/2/3 | 47.00 | 9.00 | 5 |
3680 | 家登 | 2011/8/31 | 2011/9/15 | 38.50 | 2011/9/22 | 41.90 | 8.80 | 5 |
8422 | 可寧衛 | 2011/10/5 | 2011/11/9 | 186.00 | 2011/11/16 | 202.00 | 8.60 | 5 |
3234 | 光環 | 2011/3/24 | 2011/4/18 | 31.95 | 2011/4/25 | 34.65 | 8.50 | 5 |
8199 | 廣鎵 | 2011/9/8 | 2011/9/21 | 13.30 | 2011/9/27 | 14.35 | 7.90 | 4 |
3598 | 奕力 | 2011/1/11 | 2011/1/18 | 90.90 | 2011/1/25 | 97.70 | 7.50 | 5 |
3563 | 牧德 | 2011/1/5 | 2011/1/7 | 41.70 | 2011/1/14 | 44.80 | 7.40 | 5 |
3105 | 穩懋 | 2011/12/13 | 2011/12/21 | 28.05 | 2011/12/28 | 30.05 | 7.10 | 5 |
911619 | HISAKA | 2011/6/24 | 2011/6/27 | 13.55 | 2011/7/4 | 14.30 | 5.50 | 5 |
3624 | 光頡 | 2011/3/16 | 2011/3/23 | 60.00 | 2011/3/30 | 63.30 | 5.50 | 5 |
3694 | 海華 | 2011/5/3 | 2011/6/2 | 39.90 | 2011/6/10 | 41.80 | 4.80 | 5 |
4139 | F-馬光 | 2011/4/29 | 2011/5/10 | 76.70 | 2011/5/17 | 80.20 | 4.60 | 5 |
3675 | 德微 | 2012/6/29 | 2012/8/21 | 34.10 | 2012/8/28 | 35.60 | 4.40 | 5 |
4154 | F-康樂 | 2011/12/28 | 2012/2/7 | 58.70 | 2012/2/14 | 61.00 | 3.90 | 5 |
4960 | 奇美材 | 2011/10/24 | 2011/10/27 | 17.05 | 2011/11/3 | 17.65 | 3.50 | 5 |
1259 | 安心 | 2011/12/15 | 2012/2/3 | 178.00 | 2012/2/9 | 182.50 | 2.50 | 5 |
911626 | MSH | 2011/12/30 | 2012/2/8 | 11.40 | 2012/2/15 | 11.65 | 2.20 | 5 |
5871 | F-中租 | 2011/12/13 | 2011/12/23 | 26.90 | 2011/12/30 | 27.50 | 2.20 | 5 |
3679 | 新至陞 | 2011/10/5 | 2011/11/7 | 67.40 | 2011/11/14 | 68.50 | 1.60 | 5 |
3149 | 正達 | 2011/11/23 | 2012/1/4 | 68.00 | 2012/1/11 | 69.10 | 1.60 | 5 |
4973 | 廣穎 | 2012/6/19 | 2012/8/10 | 34.60 | 2012/8/17 | 34.60 | 0.00 | 5 |
8403 | 盛弘 | 2011/3/1 | 2011/3/9 | 52.80 | 2011/3/16 | 52.80 | 0.00 | 5 |
8426 | F-紅木 | 2011/12/13 | 2012/2/13 | 50.60 | 2012/2/20 | 50.50 | -0.20 | 5 |
4956 | 光鋐 | 2011/10/24 | 2011/10/25 | 34.60 | 2011/11/1 | 34.50 | -0.30 | 5 |
4142 | 國光生 | 2012/5/3 | 2012/5/4 | 41.85 | 2012/5/11 | 41.30 | -1.30 | 5 |
4924 | F-欣厚 | 2011/10/18 | 2011/10/24 | 35.80 | 2011/10/31 | 35.10 | -2.00 | 5 |
2718 | 桃園店 | 2011/3/29 | 2011/5/10 | 40.55 | 2011/5/17 | 39.70 | -2.10 | 5 |
4952 | 淩通 | 2011/11/1 | 2011/11/8 | 26.60 | 2011/11/14 | 26.00 | -2.30 | 4 |
3658 | 漢微科 | 2012/5/21 | 2012/5/22 | 380.00 | 2012/5/29 | 370.00 | -2.60 | 5 |
4927 | F-泰鼎 | 2011/10/18 | 2011/11/4 | 34.60 | 2011/11/11 | 33.65 | -2.70 | 5 |
3131 | 弘塑 | 2011/1/17 | 2011/1/19 | 103.00 | 2011/1/26 | 97.60 | -5.20 | 5 |
3609 | 東林 | 2011/1/11 | 2011/1/13 | 53.50 | 2011/1/20 | 50.50 | -5.60 | 5 |
4430 | 耀億 | 2011/6/9 | 2011/6/16 | 77.30 | 2011/6/23 | 72.70 | -6.00 | 5 |
1593 | 祺驊 | 2012/6/13 | 2012/6/22 | 34.40 | 2012/6/29 | 32.35 | -6.00 | 5 |
8432 | 東生華 | 2012/4/30 | 2012/5/4 | 115.50 | 2012/5/11 | 108.50 | -6.10 | 5 |
3642 | 駿熠電 | 2011/9/29 | 2011/10/20 | 36.80 | 2011/10/24 | 33.75 | -8.30 | 2 |
4984 | F-科納 | 2011/8/31 | 2011/9/5 | 149.00 | 2011/9/8 | 136.50 | -8.40 | 3 |
4950 | 牧東 | 2012/4/27 | 2012/5/3 | 29.30 | 2012/5/10 | 26.75 | -8.70 | 5 |
1789 | 神隆 | 2011/9/29 | 2011/11/7 | 49.75 | 2011/11/10 | 45.20 | -9.10 | 3 |
4728 | 雙美 | 2012/1/10 | 2012/1/11 | 35.20 | 2012/1/12 | 32.00 | -9.10 | 1 |
4946 | 辣椒 | 2011/6/10 | 2011/6/15 | 192.00 | 2011/6/20 | 174.00 | -9.40 | 3 |
4739 | 康普 | 2011/12/1 | 2011/12/2 | 24.75 | 2011/12/8 | 22.35 | -9.70 | 4 |
3257 | 虹冠電 | 2011/3/21 | 2011/3/23 | 53.20 | 2011/3/28 | 47.90 | -10.00 | 3 |
8418 | F-必勝 | 2011/12/6 | 2011/12/7 | 45.50 | 2011/12/13 | 40.95 | -10.00 | 4 |
6506 | 雙邦 | 2011/5/3 | 2011/5/6 | 22.30 | 2011/5/13 | 20.05 | -10.10 | 5 |
4987 | 科誠 | 2012/3/21 | 2012/3/28 | 49.95 | 2012/4/2 | 44.50 | -10.90 | 3 |
8011 | 台通 | 2011/9/19 | 2011/9/22 | 43.40 | 2011/9/23 | 38.30 | -11.80 | 1 |
2233 | 宇隆 | 2011/11/14 | 2011/11/15 | 83.00 | 2011/11/21 | 72.80 | -12.30 | 4 |
4939 | 亞電 | 2011/9/19 | 2011/9/20 | 25.50 | 2011/9/26 | 21.40 | -16.10 | 4 |
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